SocksCap перехватывает все ваши запросы, идущие наружу, и пропускает их через Socks-прокси. Вам достаточно в настройках указать, где этот прокси работает, на каком порту и какие на нём параметры авторизации. После этого вы о его существовании вообще забываете. Примерно так.
Я плохо разбираюсь в устройствах сетей. Но что насчёт внешних портов на проксе? Там ведь тоже не все порты вроде как открыты.
Грубо говоря — как до меня будут доходить ответы? Ведь прокся их может просто не пустить?
Смотря что за ответы. Если вы устанавливаете соединение (канал) с внешним сервером (HTTP, FTP, SMTP, POP, IMAP...), то оно держится, пока вы его не разорвёте, и работает в обе стороны.
Тунелирование или что?
Грубо говоря — как до меня будут доходить ответы? Ведь прокся их может просто не пустить?